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domingo, 31 de agosto de 2014

Multicolinealidad y muestras pequeñas

El término "problema de multicolinealidad" ha sido utilizado en forma muy errónea en los textos de econometría y en la teoría aplicada. Es un hecho  real que muchas de nuestras variables explicativas son altamente colineales. Está completamente claro que hay diseños experimentales (X'X) [ es decir, la matriz de datos] que serían preferibles a los diseños que el experimento natural nos proporciona [la muestra disponible]. Sin embargo, las quejas sobre la aparente malevolencia de la naturaleza no son constructivas y las medidas ad hoc para corregir un mal diseño, tal como una regresión por pasos o por canales, pueden resultar desatrosamente inapropiadas. Es mejor aceptar debidamente el hecho de que la información no reunida mediante experimentos formales algunas veces no ofrece mucha claridad sobre los parámetros de interés.


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