Matriz de varianza-covarianza de β (I)

Los métodos matriciales permiten desarrollar fórmulas no sólo para la varianza de  βi, cualquier elemento dado de  β, sino también para la covarianza  entre dos elementos de  β cualesquiera, es decir,  βi y  βj. Se necesitan estas varianzas y covarianzas para fines de inferencia estadística .

Por definición, la matriz de varianza-covarianza de  β es [cf.(9.2.2)]