lunes, 24 de noviembre de 2014

Estimación MCO ignorando la heteroscedasticidad (III)

La caracteristica más sobresaliente de estos resultados es que los MCO con o sin corrección por heteroscedasticidad, sobrestiman consistentemente el verdadero error estándar obtenido mediante el procedimiento (correcto) MCG, especialmente para valores grandes de α, con lo cual se establece  la superioridad de MCG. Estos resultados también muestran que si no se utiliza MCG y se depende de MCO - permitiendo o no la heteroscedasticidad- el resultado es una mezcla. Los errores estándar MCO usuales son muy grandes  (para el intercepto) o generalmente muy bajos (para el coeficiente de pendiente ) con relación a los obtenidos por MCO permitiendo la heteroscedasticidad . El mensaje es claro, ante la presencia de heteroscedasticidad, utilícese MCG. Sin embargo,por las razones explicadas más adelante en el capítulo, en la práctica no siempre es fácil aplicar el MCG.

DEl análisis anterior, es claro que la hetorscedasticidad es un problema potencialmente grave y el investigador debe saber si ella está presente en una situación dada. Si se detecta su presencia, se pueden tomar acciones correctivas, tales como utilizar una regresión de mínimos cuadrados ponderados o alguna otra técnica. Sin embargo, antes de examinar los diversos procedimientos correctivos, es preciso averiguar primero si hay presencia de heteroscedasticidad o si es probable que la haya en un caso dado. Este tema se analiza en la siguiente sección.

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