martes, 18 de noviembre de 2014

El método de mínimos cuadrados generalizados (MCG) (IV)

Por tanto, en MCG se minimiza una suma ponderada de residuales al cuadrado donde wi = 1/σi², actúan como ponderación, pero en MCO se minimiza la SRC sin ponderar o (lo que equivale a lo mismo) con ponderaciones iguales. Como lo muestra (113.3.7), en MCG, el peso asignado a cada observación es inversamente prorporcional a su σi, es decir, las observaciones que provienen de una poblacion con una σi más grande tendrían una ponderación relativamente menor y aquellas de una población con un σi menor tendrán una ponderación relativamente menor y aquellas de una población con un σi meno tendrán una ponderación proporcionalmente mayor al minimizar la SRC (11.3.11). Para ver claramente la diferencia entre MCO y MCG, considérese el diagrama hipotético de dispersión dado en la figura 11.6.

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