viernes, 3 de octubre de 2014

Un R² elevado pero pocas razones t significativas

Como se mencionó anteriormente, éste es un síntoma "clásico" de multicolinealidad. Si el R² es alto, es decir, está por encima de 0.8, la prueba F, en la mayoría de los casos, rechazará la hipótesis de que los coeficientes parciales de pendiente son simultáneamente iguales a cero, pero las pruebas t individuales mostrarán que ningún coeficiente parcial de pendiente, o muy pocos de ellos, son estadísticamente diferentes de cero. Lo anterior se demostró claramente en el ejemplo de consumo ingreso riqueza.

Aunque este diagnóstico es razonable, su desventaja es que "es demasiado fuerte, ene el sentido de que la multicolinealidad se considera dañina, únicamente cuando la totalidad de las influencias de las variables explicativas sobre Y no se pueden separar."

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