La obtención de datos adicionales o "mejores" no siempre es tan sencilla, puesto que como lo mencionan Judge et al.
Desafortunadamente, los economistas, muy pocas veces, pueden obtener información adicional sin incurrir en altos costosos y mucho menos pueden seleccionar los valores de las variables explicativas que desean. Adicionalmente, al agregar variables nuevas en situaciones que no son controladas, se debe ser cuidadoso de no agregar observaciones que fueron generadas en un proceso diferente del asociado con el conjunto original de datos; es decir, se debe estar seguros de que la estructura económica asociada con las nuevas observaciones sea igual a la estructura original.
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