Regresiones auxiliares (II)

Sin embargo, este método no deja de tener sus desventajas ya que

... si la multicolinealidad comprende solamente unas pocas variables, de tal forma que las regresiones auxiliares no sufren de multicolinealidad extensa, los coeficientes estimados pueden revelar la naturaleza de la dependencia lineal entre los regresores. Desafortunadamente, si existen diversas asociaciones lineales complejas, este ejercicio de ajuste de ajuste de curva puede no tener gran valor puesto que será difícil identificar las interrelaciones separadas.

En lugar de probar formalmente todos los valores R² auxiliares, se puede adoptar la regla práctica de Klien que sugiere que la multicolinealidad puede ser un problema complicado solamente si el R² obtenido de una regresión auxiliar es mayor que el R² global, es decir, aquél obtenido de la regresión, ésta debe ser utilizada con buen criterio.