lunes, 20 de octubre de 2014

Transformación de variables (I)

Supóngase que se tiene información de series de tiempo sobre  el gasto de consumo, el ingreso y la riqueza. Una razón para la alta multicolinealidad entre el ingreso y la riqueza en tal información es que en el tiempo las dos variables tienden a moverse en la misma dirección. Una forma de minimizar esta dependencia es proceder de la siguiente manera

Si la relación

donde vt = ut - u(t-1). La ecuación (10.8.3) se conoce como la forma en primeras diferencias porque no se está corriendo la regresión sobre las variables originales sino sobre las diferencias de los valores sucesivos de dichas variables.


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