sábado, 11 de octubre de 2014

Factores de tolerancia y de inflación de varianza (II)

Algunos autores utilizan, por consiguiente, el FIV como indicador de la multicolinealidad: Entre mayor es el valor del FIVj, mayor "problema" o colinealidad tiene la variable Xj. Pero que tan alto debe ser el FIV antes de que un regresor se convierta en un problema?  Como regla práctica, si el FIV de una variable superior a 10 (esto sucederá si Rj excede 0.90), se dice que esa variable es altamente colineal.

Otros autores utilizan la medida de tolerancia para detectar la multicolinealidad. Esta se define como:

El FIV (o tolerancia) como medida de colinealidad no está libre de crítica. Como lo indica (10.7.4), var (βi) depende de tres factores: σ², Σxi² y FIVj. Un FIV alto puede ser contrarrestado por un σ² bajo o una Σxi² alta. Para ponerlo de otra forma, un FIV alto no es condición necesaria ni suficiente para obtener varianzas y errores estándar altos. Por consiguiente, la alta multicolinealidad, como la mide un FIV alto, puede no necesariamente ocasionar errores estándar altos. En toda esta discusión, los términos alto y bajo son utilizados en un sentido relativo.

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