viernes, 10 de octubre de 2014

Factores de tolerancia y de inflación de varianza (I)

Para el modelo de regresión con k variables [Y, el intercepto y los (k-1) regresores], como hemos visto en (7.5.6), la varianza de un coeficiente de regresión parcial puede ser expresado como.
donde βi es el coeficiente de regresión (parcial) del regresor Xj, R²j es el R² en la regresion (auxiliar) de Xj sobre los restantes (k-2) regresores FIVj es el primer factor de inflación de varianza introducido en la sección 10.5. A medida que R²j aumenta hacia la unidad, es decir, a medida que aumenta la colinealidad Xj con los demás regresores, el FIV también aumenta y en el límite puede ser infinito.

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