Aplicaciones de MLP - Estudio de Cohen, Rea y Lerman (II)

Antes de interpretar los resultados, obsérvese estas características: la regresión anterior fue estimada utilizando MCO. Para corregir por heteroscedasticidad, los autores utilizaron el procedimiento de dos etapas descrito anteriormente en algunas de sus regresiones pero encontraron que los errores estándar de las estimaciones así obtenidas no diferían materialmente de las obtenidas sin la corrección por heteroscedasticidad. Posiblemente, este resultado se deba al puro tamaño de la muestra, de alrededor de 25,000. Debido a este gran tamaño de muestra, los valores t estimados pueden ser probados por su significancia estadística mediante el procedimiento MCO usual aun cuando el término de error adquiera valores dicotómicos. El R² estimado de 0.175 puede parecer relativamente bajo, pero en vista del gran tamaño de la muestra, este R² sigue siendo significativo con base en la prueba F dada en la sección 8.5. Finalmente, obsérvese la forma como los autores han mezclado variables cuantitativas y cualitativas y cómo han tomado en consideración los efectos de la interacción.