Problemas en la estimación de MLP - Varianzas heteroscedásticas de las perturbaciones (II)

Por consiguiente, utilizando la distribución de probabilidad anterior para ui, se obtiene.

donde se hace uso del hecho de que E(Yi|Xi) = β1 + β2Xi = Pi. La ecuación (16.3.4) muestra que la varianza de ui es heteroscedástica porque depende de la esperanza condicional de Y, la cual, por supuesto, depende del valor que adquiera X. Así, en última instancia, la varianza de ui depende de X y, por tanto no es homoscedástica.