Regresión agrupada: manejo de series de tiempo e información de corte transversal, agrupadas (V)

Con estos supuestos, se escribe (15.12.3) como

donde D1t = 1 para observaciones sobre G.M. y 0 de lo contrario. Así, si β4 en (15.12.4) es estadísticamente significativo, quiere decir que el valor del intercepto de la función de inversión de G.M. es diferente de aquél de la función de inversión de la Westinghouse. En otras palabras, β4 es el valor del intercepto diferencial. En el ejercicio 15.32 se le pide al lector introducir los coeficientes diferenciales de pendiente.