miércoles, 21 de octubre de 2015

Regresión agrupada: manejo de series de tiempo e información de corte transversal, agrupadas (II)

Primero, se puede efectuar la siguiente regresión de series de tiempo para cada empresa separadamente:

Utilizando la técnica de la variable dicótoma o la prueba de Chow, se puede averiguar si los parámetros de las dos funciones de inversión son los mismos.

Segundo, para cada año se puede estimar una regresión de corte transversal. Desafortunadamente, en el caso actual no puede hacerse porque solamente hay dos observaciones de corte transversal (las dos firmas) pero son tres los parámetros que van a ser estimados, lo cual es imposible. Si se tuviera, por ejemplo, información sobre cuatro empresas al menos, se podría estimar dicha regresión de corte transversal para cada uno de los 20 años, dando un total de 20 regresiones de corte transversal.

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