Prueba del multiplicador de Lagrange (ML) para agregar variables (II)

1. Estímese la regresión restringida (13.4.6) mediante MCO y obténgase los residuales, ui.
2. Si la regresión no restringida (13.4.4) resulta ser la verdadera regresión, los residuales obtenidos en (13.4.6) deben estar relacionados con los términos de la producción elevada al cuadrado y al cubo, es decir Xi² y Xi³.
3. Esto sugiere que se efectúe la regresión de los ui obtenidos en el paso 1 sobre todos los regresores (incluyendo los de la regresión restringida), lo cual, en el presente caso, significa que

donde v es un término de error con las propiedades usuales.