jueves, 22 de enero de 2015

Autocorrelación (II)

El lector encontrará en este capítulo, similitudes en muchos aspectos con el capítulo anterior sobre heteroscedasticidad, puesto que en presencia de autocorrelación y de heteroscedasticidad, los estimadores MCO corrientes, a pesar de ser insesgados, dejan de tener mínima varianza entre todos los estimadores lineales insesgados. En resumen, dejan de ser MELI.


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