Ejemplo 11.8: Gasto de I&D en los Estados Unidos, 1988. (II)

Como se esperaba, los gastos y las ventas de I&D están positivamente correlacionados. El valor t calculado "parece" ser estadísticamente significativo al nivel del 0.002 (prueba de dos colas). Por supuesto, en presencia de heteroscedasticidad, no podemos confiar en los errores estándar estimados o en los valores t estimados. Al aplicar la prueba de Park sobre los residuales estimados de (11.7.1), se obtienen los siguientes resultados: