Supuestos razonables sobre el patrón de heteroscedasticidad (VII)

La transformación (11.6.10) es, sin embargo, inoperacional porque E(Yi) depende de β1 y β2, los cuales no se conocen. Por supuesto, se conoce Yi = β1 + β2Xi, que es un estimador E(Yi). Por consiguiente, se puede proceder en dos etapas: Primero, se efectúa la regresión MCO usual, sin considerar el problema de heteroscedasticidad y se obtiene Yi. Luego, utilizando el Yi estimado, se transforma el modelo de la siguiente manera: