miércoles, 4 de agosto de 2021

Modelo TOBIT Parte 2

¿Es posible estimar la regresión (16.14.1) utilizando solamente n1 observaciones y simplemente no preocuparse por las n2 observaciones restantes? La respuesta es no, ya que las estimaciones MCO de los parámetros obtenidos del subconjunto de n1 observaciones estaran sesgadas y serán inconsistentes.

Para ver esto, considérese la figura 16.7. Como lo muestra esta figura, si Y no es observado, todas esas observaciones (= n2) quedaran sobre el eje horizontal. Si Y es observado, las observaciones (= n1)  quedaran en el plano Y-X. Es intuitivamente claro que si se estima una regresion basada en las n1 observaciones solamente, los coeficientes resultantes del intercepto y de la pendiente estan limitados a ser diferentes de los que se obtendrian si todas las n1 + n2 observaciones fueran tenidas en cuenta.

¿Cómo se estiman entonces los modelos de regresién tobit (o censurados), tales como (16.14.1)?

No se trabajará en los cálculos matematicos pero, para estimar los parámetros de tales modelos puede utilizarse el método de maxima verosimilitud (véase el capitulo 4). La mayoria de los paquetes de computador mas comunes, tales como ET, SHAZAM y RATS, tienen ahora programas para estimar los modelos tobit. Se presentara ahora un ejemplo ilustrativo.


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