Prueba de J de Davidson-Mackinnon (V)

Otro problema con la prueba J es que cuando se utiliza el estadístico t para verificar la significancia de la variable Y estimada en los modelos (14.4.5) y (14.4.6), el estadístico t tiene la distribución normal estándar sólo asintóticamente, es decir, en muestras grandes. Pro consiguiente, la prueba J puede no ser muy potente (en el sentido estadístico) en pequeñas muestras porque ésta tiende a rechazar la hipótesis o el modelo verdadero más frecuentemente de lo que debería ser.