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viernes, 31 de julio de 2015

Prueba de J de Davidson-Mackinnon (III)

4. Si la hipótesis de que α3 = 0 no es rechazada, se puede aceptar (es decir, no rechazar) el modelo C como el verdadero modelo porque Yi^D incluido en (14.4.5), que representa la influencia de las variables no incluidas en el modelo C, no tiene un poder explicativo adicional a la contribución del modelo C. En otras palabras, el modelo C envuelve al modelo D en el sentido de que el último modelo no contiene información adicional alguna que pueda mejorar al desempeño del modelo C. Consecuentemente, si la hipótesis nula es rechazada, el modelo C no puede ser el verdadero modelo (Por qué?).

5. Ahora se reversan los papeles de las hipótesis o de los modelos C y D. Se estima ahora el modelo C primero, se utilizan los valores Y estimados de este modelo comoregresor en (14.4.5), se repite el paso 4 y se decide si debe aceptarse el modelo D sobre el modelo C. Más específicamente, se estima el siguiente modelo:

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