viernes, 23 de enero de 2015

Naturaleza del problema (I)

El término autocorrelación se puede definir como la "correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo [como en información de series de tiempo] o en el espacio [como en información de corte transversal]". En el contexto de regresión, el modelo clásico de regresión lineal supone que no existe tal autocorrelación en las perturbaciones ui. Simbólicamente,

E(uiuj) = 0 i ≠ j  (12.1.1)

Expresado en forma sencilla, el modelo clásico supone que el término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no está influenciado por el término de perturbación relacionado con cualquier otra observación. Por ejemplo, si se está tratando con información trimestral de series de tiempo, para efectuar una regresión de la producción sobre los insumos de trabajo y capital y si, por ejemplo, hay una huelga laboral que afecta la producción de un trimestre, no hay razón para pensar que esta interrupción afectará la producción del trimestre siguiente. Es decir, si la producción es inferior, este trimestre. En forma similiar, si se está tratando con información de corte transversal que involucra la regresión del gasto de consumo familiar sobre el ingreso familiar, no se espera que el efecto de un incremento en el ingreso de una familia sobre su gasto de consumo incida sobre el gasto de consumo de otra.

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