lunes, 3 de diciembre de 2018

Ejemplo: Modelo PROBIT Parte 2

En la tabla 16.9, un signo positivo (negativo) sobre el coeficiente de una variable explicativa indica que los valores más altos de la variable incrementan (reducen) la posibilidad de que un banco sea de propiedad de un tipo específico de entidad bancaria. Por ejemplo, para la regresión Y₁, el coeficiente positivo sobre la variable TA (activos totales/1,000,000), que es estadísticamente significativo, indica que, manteniendo otros factores iguales, a medida que el tamaño de un banco aumenta, la posibilidad de que el banco sea de propiedad de una entidad bancaria múltiple es también mayor. En forma similar el coeficiente positivo sobre el AEME sugiere, ceteris paribus, que es más probable que el banco sea de propiedad de una compañía  bancaria múltiple.

El lector puede hacer otras comparaciones muy fácilmente. Pero, obsérvese que en todas las regresiones a las que se hace referencia en la tabla 16.9, las razones de verosimilitud son altas y estadísticamente significativas, indicando que los bancos de empresas propietarias de acciones, como grupo, pueden diferenciarse de los bancos independientes con base en las variables explicativas incluidas en la tabla. Para otros detalles del análisis, el lector puede referirse al artículo original.


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