jueves, 29 de noviembre de 2018

Comparación de estimaciones logit y probit

Aunque cualitativamente los modelos logit y probit tienen resultados similares, las estimaciones de los parámetros de los dos modelos no son directamente comparables. Así, para el ejemplo de propiedad de vivienda, el coeficiente de la pendiente del modelo logit de 0.0792 dado en (16.9.2) y la estimación correspondiente del coeficiente de pendiente en el modelo probit de 0.0481 dado en (16.12.1) no son directamente comparables. Pero como lo sugiere Amemiya, una estimación logit de un parámetro multiplicado por 0.625 proporciona una aproximación relativamente buena de la estimación probit del mismo parámetro. En el ejemplo, (0.625)(0.0792) = 0.0495, que es aproximadamente igual a la estimación probit correspondiente.




A propósito, Amemiya también ha demostrado que los coeficientes de los modelos MLP y logit están relacionados de la siguiente manera:

donde ≅ significa aproximadamente.

Todas las aproximaciones anteriores funcionan bien cuando el valor promedio de la probabilidad (de que suceda el evento) no este lejana de 0.5.


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