Variables dicótomas y autocorrelación (III)

Ahora, del capítulo 12, se sabe cómo transformar un modelo de regresión para deshacerse de la autocorrelación (de primer orden) (recuérdese el método generalizado en diferencia): Suponiendo que ρ se conoce o es estimado, se utiliza (Yt - ρY(t-1)) como la variable regresada yy (Xt - ρX(t-1)) comoel regresor. Pero la presencia del regresor dicótomo D plantea un problema especial: Obsérvese que la variable dicótoma sencillamente clasifica una observación como perteneciente al primero o al segundo periodo. Entonces. Cómo se puede transformar? Maddala sugiere el siguiente procedimiento:

1. En (15.13.6), los valores de D son cero para todas las observaciones en el primer periodo; en el periodo 2, el valor de D para la primera observación es 1/(1-ρ) en lugar de 1, y es 1 para todas las demás observaciones.