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martes, 10 de noviembre de 2015

Regresión con variables dicótomas TEmas para estudio posterior (II)

En el modelo de variable dicótoma que utiliza interceptos diferenciales al igual quependientes diferenciales, se supone implícitamente que se conoce el punto de quiebre. Así, en la regresión de ahorro-ingreso del Reino Unido, se identifico el año 1946-1954 como el periodo de reconstrucción y 1955-1963 como el periodo de posreconstrucción. Pero, Qué sucede si no se sabe si el quiebre tuvo lugar en 1955, en 1954 o en 1956? La técnica de modelos "switching" de regresión maneja esta situación, permitiendo que el punto de quiebre sea en sí mismo aleatorio. El trabajo original en esta área se atribuye a Goldfeld y Quandt.

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