miércoles, 3 de agosto de 2016

Modelo LOGIT: Ejemplo Numérico (V)

Retornando a la regresión (16.9.1), se observa que los coeficientes estimados individualmente son estadísticamente significativos aun al nivel del 1%. Pero, como se advirtió anteriormente, esta afirmación es correcta, estrictamente, en muestras grandes, es decir, cuando el número de observaciones Ni para cada Xi es grande -no es preciso que el número de niveles al cual se mide Xi sea necesariamente grande; en el ejemplo, X tiene 10 valores diferentes.

Al examinar la tabla 16.5, se observa que las Ni, aunque no son muy grandes, son razonablemente grandes, pero téngase en mente que entre más grandes sean las Ni, mejores serán los procedimientos de prueba.

El R² estimado es bastante "alto", alrededor de 0.96. Pero se ha señalado que en modelos de variables dependiente dicótoma, el R² como medida de bondad del ajuste es de valor cuestionable. En la literatura se han sugerido diversas alternativas pero éstas no se considerarán aquí.

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