Econometria

 La prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística que se utiliza para determinar si una muestra de datos sigue una dist...

 La prueba de normalidad de Jarque-Bera (JB) es una prueba estadística utilizada para determinar si una muestra de datos sigue una distribuc...

Recuérdese que el MCRLN tiene muchos otros supuestos adicionales al de la normalidad del término de error. A medida que se desarrolle la teo...

La prueba de JB de normalidad es una prueba asintótica, o de grandes muestras. También está basada en los residuos MCO. Esta prueba calcula ...

Volviendo al ejemplo de consumo-ingreso, como se mostró en la tabla anterior, vemos que el valor de X² es alrededor de 0.92. Aunque el tamañ...

donde Oi = frecuencia observada en la clase o intervalo i y Ei = la frecuencia esperada en la clase i con base en la distribución hipotétic...

La fila titulada como residuales observados de la distribución de frecuencia de los residuales para desviaciones estándar específicas por de...

Esta prueba se realiza de la siguiente forma: Primero se corre la regresión, se obtienen los residuales, ui y se calcula la desviación están...

Aunque se han estudiado diversas pruebas de normalidad en la teoría, solamente se considerarán dos: (1) la prueba de bondad de ajuste ji cua...

En la figura 1.4 de la introducción se esboza la anatomía de la elaboración de modelos econométricos. Ahora que se han presentado los result...

Al presentar los valores p de los coeficientes t estimados, se puede ver inmediatamente el nivel exacto de significancia de cada valor t est...

Existen diversas formas de presentar los resultados de un análisis de regresión, sin embargo, en este texto se utilizará el siguiente format...

Comparando este intervalo con (5.10.5), se ve que el intervalo de confianza para el Yo individual es más amplio que el intervalo para el val...

Si nuestro interés está en predecir un valor individual Y, Yo correspondiente a un valor dado X, digamos, Xo, entonces, como se muestra en ...

Por tanto, dada Xo = 100, en muestreo repetido, en 95 de cada 100 intervalos como (5.10.5) estará incluido el verdadero valor medio; la mejo...

Al reemplazar σ² desconocido por su estimador insesgado σ², se cumple que la variable. sigue una distrubición t con n-2 g de l. La di...

Para obtener las ideas, supóngase que Xo=100 y se desea predecir E(Y|Xo =100). Ahora, puede demostrarse que la regresión historica (3.6.2) p...

Con base en los datos muestrales de la tabla 3.2, se obtuvo la siguiente regresión muestral. Yi = 24.4545 + 0.5091Xi donde Yt es el esti...

Recuérdese el teorema 4.7 de la sección 4.5, que plantea que el cuadrado del valort con k g de l es un valor F con un g de l en el numerador...

(Obsérvese que β2 y σ^2 al lado derecho de estas ecuaciones son los verdaderos parámetros). Por consiguiente, si β2, es en realidad cero,amb...