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miércoles, 31 de diciembre de 2014

Varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White. (II)

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Como lo demuestran los resultados anteriores, los errores estándar bajo la corrección de heteroscedasticidad (de White) resultan considerabl...
martes, 30 de diciembre de 2014

Varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White. (I)

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White ha demostrado que ésta estimación puede realizarse de tal forma que la inferencia estadística sea asintóticamente válida (es decir, pa...
lunes, 29 de diciembre de 2014

Cuando σi² es no conocida

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Como se anotó anteriormente, si las verdaderas σi² se conocen, se puede utilizar el método MCP para obtener estimadores MELI. Dado que las v...
domingo, 28 de diciembre de 2014

Ejemplo Ilustración del Método de mínimos cuadrados ponderados (II)

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Antes de proseguir a analizar los resultados de la regresión, obsérvese que (11.6.1) no tiene término de intercepto (Por que?). Por consigui...
sábado, 27 de diciembre de 2014

Ejemplo Ilustración del Método de mínimos cuadrados ponderados (I)

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Para ilustrar el método, supóngase que se desea estudiar la relación entre la compensación salarial y el tamaño de empleo para los datos pre...
viernes, 26 de diciembre de 2014

Cuando σi² es conocida: Método de mínimos cuadrados ponderados

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Como se vió en la sección 11.3, si se conoce σi², el método más directo de corregir la heteroscedasticidad es a través de los mínimos cuadra...
jueves, 25 de diciembre de 2014

Medidas Remediales

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Como se ha visto, la heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores MCO, sin embargo, es...