Como se anotó anteriormente, si las verdaderas σi² se conocen, se puede utilizar el método MCP para obtener estimadores MELI. Dado que las verdaderas σi² raramente se conocen, existe alguna forma de obtener estimaciones consistentes (en el sentido estadístico) de las varianzas y convarianzas de los estimadores MCO aun si hay heteroscedasticidad? La respuesta es sí.
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