Varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedasticidad de White. (II)

Como lo demuestran los resultados anteriores, los errores estándar bajo la corrección de heteroscedasticidad (de White) resultan considerablemente más grandes que los errores estándar MCO y, por consiguiente, los valores t estimados son mucho menores que aquellos obtenidos por MCO. Con base en estos últimos, ambos regresores son estadísticamente significativos al nivel del 5%, mientras que con base en los estimadores de White, éstos no lo son. Sin embargo, debe señalarse que los errores estándar corregidos por heterosedasticidad de White puede ser más grande o más pequeño que los errores estándar sin corregir.

Puesto que los estimadores de las varianzas consistentes con heteroscedasticidad de White están disponibles ahora en paquetes de regresión, se recomienda que el lector les reporte.