Qué hacer ante la presencia de ARCH?

Recuérdese que se han expuesto diversos métodos para corregir la heteroscedasticidad que básicamente se relacionan con la aplicación de MCO a datos transformados. Recuérdese que MCO aplicado a datos transformados es el método de mínimos cuadrados generalizados (MCG). Si el efecto ARCH se encuentra, se tendrá que utilizar MCG. Para ahorrar espacio, los detalles de la teoria y la mecánica se ésta se econtrarán en las referencias.

A propósito, una generalización del modelo ARCH es el llamado GARCH, en el cual la varianza condicional de u en el tiempo t es dependiente no solamente de las perturbaciones al cuadrado, sino también sobre las varianzas condicionales pasadas. Los detalles al respecto pueden econtrarse en las referencias.