4) Las consecuencias de incluir variables irrelevantes en el modelo afortunadamente son menos graves: Los estimadores de los coeficientes de las variables relevantes al igual que los de las variables "irrelevantes" permanecen insesgados y continúan siendo consistentes y la varianza del error σ² permanece correctamente estimada. El único problema es que las varianzas estimadas tienden a ser más grandes de lo necesario, haciendo con esto menos precisa la estimación de los parámetros. Es decir, los intervalos de confianza tienden a ser más grandes de lo necesario.
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lunes, 22 de junio de 2015
Diseño de Modelos econométricos Resumen y Conclusiones (II)
4) Las consecuencias de incluir variables irrelevantes en el modelo afortunadamente son menos graves: Los estimadores de los coeficientes de las variables relevantes al igual que los de las variables "irrelevantes" permanecen insesgados y continúan siendo consistentes y la varianza del error σ² permanece correctamente estimada. El único problema es que las varianzas estimadas tienden a ser más grandes de lo necesario, haciendo con esto menos precisa la estimación de los parámetros. Es decir, los intervalos de confianza tienden a ser más grandes de lo necesario.
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