Resumen y Conclusiones Autocorrelación (IV)

6. Aun si se utiliza un esquema AR(1), el coeficiente de autocorrelación ρ no se conoce a priori. Consideramos diversos métodos para estimar, tales como el d de Durbin-Watson, el d modificado de Theil-Nagar, el procedimiento de dos etapas de Cochrane-Orcutt (C-O), el procedimiento iterativo C-O y el método de dos etapas de Durbin. En muestras grandes, estos métodos generalmente producen estimaciones similares, aunque en muestras pequeñas estos tienen un desempeño diferente. En la práctica, el método iterativo C-O se ha vuelto bastante popular.

7. Claro está, antes de remediar el problema de autocorrelación es preciso detectarlo. Hay diversos métodos de detección, de los cuales el más conocido es el estadístico d de Durbin-Watson. Aunque son de uso corriente y aparecen en los impresos de la mayoria de los paquetes de software de computador, el estadístico d tiene diversas limitaciones. Muy frecuentemente , el estadístico d es indicador de la presencia de un sesgo de especificación o de efecto ARCH y no de autocorrelación pura.