Método de Durbin de dos pasos para estimar ρ (I)

Para ilustrar este método, se escribe la ecuación en diferencia generalizada (12.5.6) equivalente como:

1. Tratesé (12.6.19) como un modelo de regresión múltiple, regresando Yt sobre Xt, Xt-1, y Yt-1 y trátese el valor estimado del coeficiente de regresión de Yt-1 (=ρ) como una estimación de ρ. Aunque sesgada, ésta constituye una estimación consistente de ρ.
2. Habiendo obtenido ρ, transfórmense las variables como Y*t = (Yt - ρYt-1) y X*t = Xt - ρXt-1) y efectúese la regresión MCO sobre las variables transformadas como en (12.6.6).