Si p=1 es decir, hay una correlación negativa perfecta entre los valores cosecutivos de los residuales, d =4. Por tanto, entre más se acerque d a 4, mayor será la evidencia de correlación serial negativa. Nuevamente, al analizar (12.5.4), esto es entendible. Pues, si hay autocorrelación negativa, una ut positiva tenderá a estar seguida por un ut negativo y viceversa, de tal forma que |ut - u(t-1)| será usualmente mayor que |ut|. Por consiguiente, el numerador de d será comparativamente mayor que el denominador.
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sábado, 7 de marzo de 2015
Prueba d de Durbin-Watson (VI)
Si p=1 es decir, hay una correlación negativa perfecta entre los valores cosecutivos de los residuales, d =4. Por tanto, entre más se acerque d a 4, mayor será la evidencia de correlación serial negativa. Nuevamente, al analizar (12.5.4), esto es entendible. Pues, si hay autocorrelación negativa, una ut positiva tenderá a estar seguida por un ut negativo y viceversa, de tal forma que |ut - u(t-1)| será usualmente mayor que |ut|. Por consiguiente, el numerador de d será comparativamente mayor que el denominador.
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