Método de la primera diferencia (III)

El modelo anterior se conoce como regresión de promedios móviles (de dos períodos) porque se está regresando el valor de un promedio móvil sobre otro.

La transformación de primera diferencia, presentada anteriormente, es bastante popular en la econometría aplicada puesto que es fácil de realizar. Pero obsérvese que esta transformación decansa sobre el supuesto de que ρ = +1,; es decir, que la perturbaciones están correlacionadas positivamente en forma perfecta. Si este no es el caso el remedio puede ser peor que la enfermedad Pero Cómo se averigua si el supuesto de ρ = +1 se justifica en una situación dad? Esto puede comprobarse mediante la prueba de Berenblutt-Webb