Resumen y Conclusiones de Heteroscedasticidad (I)

1. Un supuesto crítico del modelo clásico de regresión lineal es que todas las perturbaciones ui tienen la misma varianza σ². Si este supuesto no satisface, hay heteroscedasticidad
2. La heteroscedasticidad no destruye las propiedades de insesgamiento y consistencia de los estimadores MCO.