Pruebe F Global (II)

De análisis en la sección 8.5 y 8.7, el lector habrá notado que la estrategia general de la prueba F es la siguiente: Hay un modelo más grande, el modelo no restringido (8.7.15) y un modelo más pequeño, el modelo restringido o limitado, que ha sido obtenido del modelo más grande eliminando algunas variables de éste, por ejemplo (8.7.18), o  colocando algunas restricciones lineales. sobre uno o más coeficientes del modelo más grande, por ejemplo, (8.7.16) o (8.7.17).

Entonces se ajustan los modelos no restringidos y restringido a lso datos y se obtienen los coeficientes de determinación respectivos, a saber, RNR² y RR². Se observan los g de l en el modelo no restringido (= n - k) y también notamos los de g de l en el modelo restringido (=m), siendo m el número de restricciones .lineales [por ejemplo 1 en (8.7.16), pues se supone que hy cuatro regresores ausentes el modelo]. Entonces se puede calcular la razón F como se indica en (8.7.10) y utilizamos esta Regla de decisión: Si el F calculado excede Fα (m,n - k), donde Fα(m,n-k) es el F crítico al nivel de significancia α se rechaza la hipótesis nula: de lo contrario no se rechaza.