Modelo Clásico de regresión lineal: Supuestos detrás del método de mínimos cuadrados (IV)

Notese que el supuesto de E(ui|Xi)=0 implica que E(Yi|Xi) = β1+β2Xi.  Por consiguiente los dos supuestos son equivalentes

La ecuación (3.2.2) establece que la varianza de ui para cada Xi(esto es, la varianza condicional de ui) es algún número positivo constante igual a σ. Técnicamente representa el supuesto de homoscedasticidad, o igual (homo) dispersión (cetasticidad), o igual varianza. Planteado de otra forma (3.2.2) significaque las poblaciones Y correspondientes a diversos valores de X tienen la misma varianza. Esta situación puede apreciarse en el diagrama de la figura 3.4