sábado, 21 de enero de 2017

Ejemplo Predicción de tasas de bonos

En el ejemplo 16.2 se consideraron las estimaciones MLP llevadas a cabo por Joseph Cappelleri del modelo de clasifación de bonos para una muestra de 200 bonos Aa y Baa. Para la misma información, Cappelleri estimó el siguiente modelo logit utilizando el método de máxima verosimilitud, pero no ajustó sus resultados por heteroscedasticidad (las cifras en paréntesis correspondena los errores estándar):


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