Problemas en la estimación de MLP - Varianzas heteroscedásticas de las perturbaciones (IV)

Por supuesto, la verdadera E(Yi|Xi) no se conoce; por tanto, las ponderaciones wi no se conocen. Para estimar wi, se puede utilizar el siguiente procedimiento que consta de dos etapas:

Etapa 1

Efectúese la regresión MCO sobre (16.2.1) sin considerar el problema de heteroscedasticidad y obténgase Yi = el valro estimado de la verdadera E(Yi|Xi). Luego, obténgase wi = Yi(1-Yi), el valor estimado de wi.

Etapa 2

Utilícese el wi estimado para transformar la información como en (16.3.5) y efectúese la regresión MCO sobre la informaci;on así transformada.