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martes, 12 de enero de 2016

Problemas en la estimación de MLP - Varianzas heteroscedásticas de las perturbaciones (I)

Aun si E(ui) = 0 y E(ui uj) = 0, para i ≠ j (es decir, no hay correlación serial), ya no es posible sostener la afirmación de que las perturbaciones ui son homoscedásticas. Para ver esto, las u dadas en (16.3.2) tienen la siguiente distribución:

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