Variables dicótomas y heteroscedasticidad

Considérese nuevamente el ejemplo del ahorro-ingreso del Reino Unido estudiado en la sección 15.6. Al utilizar la técnica de variable dicótoma para combinar las dos regresiones (15.6.1) y (15.6.2) como en (15.7.1), se supuso implícitamente que var (u1i) = var(u2i) = σ², es decir, homoscedasticidad.

Si este supuesto no es válido, es decir, si las dos varianzas de error son dierentes, es muy probable que se encuentre que los dos interceptos y los dos coeficientes de las pendientes no son estadísticamente diferentes aunque se encontrará que el coeficiente de la variable dicótoma en la regresión (15.7.1) es estadísticamente significativo. Por consiguiente, al aplicar la técnica de la variable dicótoma (o la prueba de Chow para ese fin) se debe verificar que un caso dado no se está enfrentando al problema de la heteroscedasticidad. Pero, a estas alturas, ya se sabe cómo tratar este problema.