martes, 20 de octubre de 2015

Regresión agrupada: manejo de series de tiempo e información de corte transversal, agrupadas (I)

Considérese la información dada en la tabla 15.4, tomada de un estudio famoso de la teoría de la inversión propuesto por Y. Grunfeld estaba interesado en averiguar la forma como la inversión bruta (Y) depende del valor de la firma (X2) y de las existencias de capital (X3). En esta tabla hay datos para cada una de estas tres variables para cada año, considerado para General Motors y para Westinghouse (por el momento, ignore la información para General Electric, pero véase el ejercicio 15.31). Estos son un ejemplo de información de corte transversal. Así mismo, para cada firma se tiene datos sobre estas variables durante 20 años. Estos son un ejemplo de datos de series de tiempo. Ahora, para estudiar la respuesta de Y a X2 y X3, se puede proceder en una de tres formas diferentes.


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