Prueba del multiplicador de Lagrange (ML) para agregar variables (III)

4. Para un tamaño de muestra grande, Engle ha demostrado que n (el tamaño de la muestra) multiplicado por el R² estimado en la regresión (auxiliar) (13.4.11) sigue una distribución ji cuadrado con g de l iguales al número de restricciones impuestas por la regresión restringida, dos en el ejemplo presente puesto que los términos Xi² y Xi³ son eliminados del modelo, simbólicamente , se escribe