Busca en el Blog

viernes, 17 de abril de 2015

Una palabra sobre el estadístico d y el efecto ARCH

Recuérdese que cuando se efectuó la regresión de salarios sobre productividad, se obtuvo un valor d de 0.1380, sugiriendo fuertemente que había una correlación serial de primer orden positiva en el término de error. Pero esta conclusión parece ahora prematura debido al efecto ARCH. En otras palabras, la correlación serial observada en ut puede deberse al efecto ARCH y no a la correlación serial de por sí. Por consiguiente, en los análisis de series de tiempo, especialmente aquellos relacionados con información financiera, se debe hacer la prueba del efecto ARCH antes de aceptar el estadístico d de los listados del computador como el verdadero valor de correlación.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario