lunes, 16 de marzo de 2015

Prueba de Breusch-Godfrey (BG) Sobre autocorrelación de orden superior (III)

Es decir, asintóticamente, (n-p) veces el R² obtenido en el paso 2 sigue la distribución ji cuadrado con p y g de l. Si en una aplicación (n-p).R² excede el valor crítico ji cuadrado al nivel de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula, en cuyo caso, por lo menos un ρ es significativamente diferente de cero.

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