miércoles, 11 de febrero de 2015

Consecuencias de utilizar MCO en presencia de autocorrelación

Como en el caso de la heteroscedasticidad, en presencia de autocorrelación los estimadores MCO continúan siendo líneales-insesgados al igual que consistentes, pero dejan de ser eficientes (es decir, no tienen mínima varianza) Qué sucede entonces con los procedimientos usuales de prueba de hipótesis si se continúan utilizando los estimadores MCO? Nuevamente, como en el caso de heteroscedasticidad, se distinguen dos casos. Por razones pedagógicas, se continúa trabajando con el modelo de dos variables, aunque el siguiente análisis puede extenderse a regresiones múltiples sin mucho esfuerzo.

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