martes, 23 de diciembre de 2014

Ejemplo Prueba de heteroscedasticidad de White (III)

Conviene hacer un comentario relacionado con la prueba de White. Si un modelo tiene muchos regresores, entonces la introducción de todos los regresores, de sus términos elevados al cuadrado (o a potencias más elevadas) y de sus productos cruzados pueden consumir grados de libertad rapidamente. Por consiguiente, se debe tener cautela al utilizar la prueba. Algunas veces, es posible omitir los términos de los productos cruzados. En los casos en los cuales el estadístico de prueba es significativo, la heteroscedasticidad puede no ecesariamente ser la causa, sino los errores de especificación, los cuales se tratarán en mayor detalle mas adelante. En otras palabras la prueba de White puede ser una prueba de heteroscedasticidad (pura) o de error de especificación o de ambos.

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